The Options Edge
Costruire, Analizzare e Gestire una Strategia in Opzioni: dal Backtest alle Greche
Il corso The Options Edge è ora accessibile sulla piattaforma Teachable di QTLab: clicca qui.
SE HAI GIA' ACQUISTATO QUESTO CORSO, allora basta registrarsi sulla piattaforma Teachable di QTLab, raggiungibile cliccando qui, e poi scriverci un'email per richiedere di poter accedere.
SE NON HAI ANCORA ACQUISTATO QUESTO CORSO, segui questo link per poter perfezionare l'acquisto sulla piattaforma Teachable di QTLab
Il corso “The Options Edge” è strutturato su 26 lezioni alternate a 13 Strategie, oltre a materiale propedeutico (per chi non conosce ancora bene le Opzioni) e a materiale di approfondimento (per chi le conosce, invece, piuttosto bene e desidera scavare più a fondo nella materia) . Un percorso completo e trasversale (forse uno dei più approfonditi oggi disponibili), che affianca teoria e pratica (con una decina di Strategie Meccaniche, a disposizione) offrendo la massima flessibilità di fruizione e la possibilità di interagire con il docente nel forum che modera ormai dal 2011.
Le Opzioni sono uno strumento per operare sui mercati finanziari che apre al Trader e all'Investitore un ventaglio di opportunità come nessun altro strumento.
Apparentemente le Opzioni sono “facili”: esistono le Put e le Call, e si possono comprare o vendere, ma basta poco per rendersi conto che si tratta di strumenti con un profilo non lineare (come futures o azioni), e che questa loro natura “asimmetrica” dischiude al trader opportunità incredibili.
Non solo Direzione
Ti piacerebbe guadagnare
- al passaggio del tempo?
- da una corretta previsione della futura volatilità?
- semplicemente perché il sottostante non va da nessuna parte e resta all'interno di due livelli prestabiliti?
- così come poter costruire una posizione direzionale con uno stop loss incorporato che non ti faccia uscire dal trade, ma che fissi già un tetto alla tua perdita massima…?
Tutte queste sono opportunità non usuali se sei un Trader tradizionale costretto, per guadagnare, a dover prevedere in maniera corretta la direzione di un titolo o a dover monitorare da vicino una posizione.
Niente più “caccia” al tuo stop, o dover seguire i mercati intraday: questo è ciò che offrono le Opzioni… Il prezzo da pagare? E' l'impegno richiesto per arrivare a conoscere questi strumenti, che sono un po' più complessi di una semplice azione o di un futures.
Un approccio al Trading più Strategico, razionale, e soprattutto rilassato: queste le motivazioni che hanno fatto avvicinare a questo tipo di operatività così tante persone negli ultimi anni.
Pronti, via! Decine di Strategie Meccaniche “chiavi in mano”
Dai concetti fondamentali per chi vuole iniziare a fare Trading con le Opzioni, all'Analisi di Sensitività Dinamica effettuata con le Greche. Questo corso copre in maniera completa la Teoria necessaria per operare consapevolmente con le Opzioni ed integra anche numerose strategie “chiavi in mano” per essere da subito operativi sul mercato.
Le Greche
Attraverso:
- l'Analisi di Sensitività della tua posizione,
- l'uso delle Greche e, in particolare,
- del comportamento dinamico di ciascuna di esse al variare dell'altra,
ti verrà mostrato:
- con quali piattaforme graficare ed analizzare l'andamento di ciascuna Greca al variare:
- del prezzo del sottostante,
- della Volatilità Implicita e
- del passaggio del Tempo,
- come controllare o neutralizzare l'esposizione a ciascuno di questi fattori, e
- come effettuare aggiustamenti partendo dal profilo di rischio (qualificato in termini di Greche) che desideri ottenere.
Non si parla tuttavia solo di Greche! Ti verrà mostrato anche:
- come analizzare le probabilità di successo dell'operazione,
- come analizzare il rischio assegnazione sulle gambe vendute,
- come analizzare le Volatilità (Storica, Implicita, Futura): dagli Skew (Smile e Smirk) alla previsione del suo andamento,
- come impiegare la put-call parity per costruire posizioni sintetiche.
Strategie in Opzioni: Quando impiegarle e Come gestirle (gli Aggiustamenti)
Si scende in dettaglio sulle strategie più efficaci per operare con le Opzioni, dal “quando” utilizzarle al “come” gestire la posizione, e mettiamo a tua disposizione una decina di strategie già pronte su diversi sottostanti (Azioni, Indici, Futures).
Il corso alterna, quindi, momenti di spiegazione tecnica a momenti di analisi delle più note strategie di trading Direzionale e Non Direzionale. Il tutto attraverso esempi pratici impostati sulle piattaforme di Trading e attraverso l'Analisi delle Strategie in Opzioni più sofisticate oggi disponibili.
Un Portafoglio di Strategie in Opzioni
Ci si sofferma, infine, sulla gestione di un portafoglio di posizioni attraverso l'Analisi delle Greche di Portafoglio, attraverso:
- le correlazioni fra i sottostanti per conseguire una corretta diversificazione, partendo:
- dal tipo di sottostante (multi-market),
- dal time-frame in cui si opera (multi-timeframe),
- ma soprattutto dal tipo di strategie che si stanno affiancando (multi-systems),
- i criteri per sommare le Greche delle singole posizioni (Beta Weighting),
- il Ribilanciamento del tuo Portafoglio di posizioni.
... Puoi iniziare a fare Trading con le Opzioni anche con una conoscenza superficiale di questi concetti... ma conoscerli può fare la differenza!
Per guidare un'automobile non serve infatti sapere cosa c'è sotto al cofano della tua auto, ma saperlo può renderti un pilota migliore. E diventa indispensabile quando sei alla guida di una macchina da Rally o di Formula 1, o semplicemente di un account con cui stai facendo Trading seriamente.
… ed ecco alcune delle equity delle 13 strategie meccaniche che troverai all’interno del corso:
L'Autore
Luca Giusti inizia a fare Trading con le Opzioni nel 2002 per poi affiancare negli anni successivi diverse operatività: dallo Spread Trading al Forex, al Trading sui Futures su Indici e sulle Commodities, ma sempre di tipo meccanico. Quant Analyst e responsabile della ricerca nel progetto QTLab, codifica Trading System per Tradestation, Multicharts e Matlab. E’ autore del libro “Trading Meccanico” edito da Hoepli ed è Socio Ordinario e membro del Comitato Scientifico di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica, parte dell'IFTA). Con un'esperienza di oltre 15 anni nel campo della formazione, insegna nei percorsi di QTLab e nel Master SIAT, è stato fra i fondatori del convegno OptionForum ed è relatore in manifestazioni come ITForum, TOL EXPO di Borsa Italiana, Investing Roma.
Il corso “The Options Edge” è strutturato su 26 lezioni alternate a 13 Strategie, oltre a materiale propedeutico (per chi non conosce ancora bene le Opzioni) e a materiale di approfondimento (per chi le conosce, invece, piuttosto bene e desidera scavare più a fondo nella materia) . Un percorso completo e trasversale (forse uno dei più approfonditi oggi disponibili), che affianca teoria e pratica (con una decina di Strategie Meccaniche, a disposizione) offrendo la massima flessibilità di fruizione e la possibilità di interagire con il docente nel forum che modera ormai dal 2011.
Puoi scaricare il programma completo del corso qui.
Contenuto del Corso
-
IniziaLezione 1 - I Ferri del Mestiere… (parte 1) (10:53)
-
IniziaLezione 1 - I Ferri del Mestiere… (parte 2) (8:39)
-
IniziaLezione 2 - I Sottostanti su cui operare con le Opzioni (parte 1) (8:31)
-
IniziaLezione 2 - I Sottostanti su cui operare con le Opzioni (parte 2) (11:05)
-
IniziaLezione 2 - I Sottostanti su cui operare con le Opzioni (parte 3) (11:29)
-
IniziaLezione 3 - I Fattori Determinanti il Premio di una Opzione (parte 1) (8:37)
-
IniziaLezione 3 - I Fattori Determinanti il Premio di una Opzione (parte 2) (6:41)
-
IniziaLezione 4 – Le Decisioni che deve prendere un Trader in Opzioni (parte 1) (9:15)
-
IniziaLezione 4 – Le Decisioni che deve prendere un Trader in Opzioni (parte 2) (7:43)
-
IniziaLezione 5 – Put-Call Parity e posizioni sintetiche (parte 1) (7:49)
-
IniziaLezione 5 – Put-Call Parity e posizioni sintetiche (parte 2) (9:43)
-
IniziaLezione 6 – Assegnazione: quando il rischio è reale? (parte 1) (7:39)
-
IniziaLezione 6 – Assegnazione: quando il rischio è reale? (parte 2) (8:05)
-
IniziaLezione 7 – Calcolatori di Probabilità (Ever e Closing Prob.) (parte 1) (8:54)
-
IniziaLezione 7 – Calcolatori di Probabilità (Ever e Closing Prob.) (parte 2) (9:56)
-
IniziaLezione 7 – Calcolatori di Probabilità (Ever e Closing Prob.) (parte 3) (10:42)
-
IniziaLezione 8 – Execution, Combos e Costi di Transazione (parte 1) (7:02)
-
IniziaLezione 8 – Execution, Combos e Costi di Transazione (parte 2) (11:03)
-
IniziaLezione 8 – Execution, Combos e Costi di Transazione (parte 3) (6:23)
-
IniziaLezione 9 – Il Passaggio del tempo (parte 1) (8:33)
-
IniziaLezione 9 – Il Passaggio del tempo (parte 2) (7:19)
-
IniziaLezione 10 – La Volatilità (PARTE 1 – Storica, Implicita e Futura) (parte 1) (11:08)
-
IniziaLezione 10 – La Volatilità (PARTE 1 – Storica, Implicita e Futura) (parte 2) (10:02)
-
IniziaLezione 10 – La Volatilità (PARTE 1 – Storica, Implicita e Futura) (parte 3) (7:36)
-
IniziaLezione 11 – La Volatilità (PARTE 2 – Indici di Vola e Analisi di Correlazione) (parte 1) (11:55)
-
IniziaLezione 11 – La Volatilità (PARTE 2 – Indici di Vola e Analisi di Correlazione) (parte 2) (9:17)
-
IniziaLezione 12 – La Volatilità (PARTE 3 – Stazionarietà e Mean Reversion) (14:43)
-
IniziaSTRATEGIA 1 – Timing on Implied Volatility (parte 1) (13:57)
-
IniziaSTRATEGIA 1 – Timing on Implied Volatility (parte 2) (13:35)
-
IniziaSTRATEGIA 1 – Timing on Implied Volatility (parte 3) (13:21)
-
IniziaSTRATEGIA 1 – Timing on Implied Volatility (parte 4) (10:46)
-
IniziaLezione 13 – Backtest di una Strategia Meccanica con le Opzioni I (parte 1) (12:58)
-
IniziaLezione 13 – Backtest di una Strategia Meccanica con le Opzioni I (parte 2) (14:10)
-
IniziaSTRATEGIA 2 – Mean Reversion con le Opzioni su Azioni (parte 1) (14:20)
-
IniziaSTRATEGIA 2 – Mean Reversion con le Opzioni su Azioni (parte 2) (11:28)
-
IniziaSTRATEGIA 2 – Mean Reversion con le Opzioni su Azioni (parte 3) (11:43)
-
IniziaSTRATEGIA 2 – Mean Reversion con le Opzioni su Azioni (parte 4) (7:59)
-
IniziaSTRATEGIA 2 – Mean Reversion con le Opzioni su Azioni (parte 5) (8:54)
-
IniziaSTRATEGIA 2 – Mean Reversion con le Opzioni su Azioni (parte 6) (12:28)
-
IniziaSTRATEGIA 2 – Mean Reversion con le Opzioni su Azioni (parte 7) (6:45)
-
IniziaLezione 14 – La Volatilità (PARTE 4 – Il Rilascio di Notizie (EPS) e gli Skew) (14:11)
-
IniziaLezione 15 – La Volatilità (PARTE 5 – Volatility Trading) (15:04)
-
IniziaSTRATEGIA 3 – Dove Comprare/Vendere Volatilità (15:46)
-
IniziaSTRATEGIA 4 – Trading VIX Derivatives (18:44)
-
IniziaLezione 16 – Strategie 1.0 (parte 1 – Semifutures, Vertical e Calendar Spread) (parte 1) (13:04)
-
IniziaLezione 16 – Strategie 1.0 (parte 1 – Semifutures, Vertical e Calendar Spread) (parte 2) (10:02)
-
IniziaLezione 16 – Strategie 1.0 (parte 1 – Semifutures, Vertical e Calendar Spread) (parte 3) (13:05)
-
IniziaSTRATEGIA 5 – Arbitraggi di Volatilità con i Calendar Spread sulle Trimestrali (parte 1) (10:18)
-
IniziaSTRATEGIA 5 – Arbitraggi di Volatilità con i Calendar Spread sulle Trimestrali (parte 2) (13:17)
-
IniziaSTRATEGIA 5 – Arbitraggi di Volatilità con i Calendar Spread sulle Trimestrali (parte 3) (12:41)
-
IniziaLezione 17 – Strategie 1.0 (parte 2 – Long Straddle, Legging e ricerca di Free Trades) (15:09)
-
IniziaSTRATEGIA 6 – Strategie Non Direzionali con Opzioni su Futures I (parte 1) (12:03)
-
IniziaSTRATEGIA 6 – Strategie Non Direzionali con Opzioni su Futures I (parte 2) (10:28)
-
IniziaSTRATEGIA 7 – Strategie Direzionali con Opzioni su Futures II (parte 1) (10:51)
-
IniziaSTRATEGIA 7 – Strategie Direzionali con Opzioni su Futures II (parte 2) (10:16)
-
IniziaSTRATEGIA 7 – Strategie Direzionali con Opzioni su Futures II (parte 3) (8:54)
-
IniziaLezione 18 – Le Greche… Si Vedono (parte 1) (14:15)
-
IniziaLezione 18 – Le Greche… Si Vedono (parte 2) (17:30)
-
IniziaLezione 18 – Le Greche… Si Vedono (parte 3) (15:27)
-
IniziaLezione 18 – Le Greche… Si Vedono (parte 4) (15:03)
-
IniziaLezione 18 – Le Greche… Si Vedono (parte 5) (12:10)
-
IniziaLezione 19 – Analisi di Sensitività Dinamica con le Greche (parte 1) (14:35)
-
IniziaLezione 19 – Analisi di Sensitività Dinamica con le Greche (parte 2) (17:48)
-
IniziaLezione 19 – Analisi di Sensitività Dinamica con le Greche (parte 3) (15:32)
-
IniziaSTRATEGIA 8 – Blood in the Streets (parte 1) (15:46)
-
IniziaSTRATEGIA 8 – Blood in the Streets (parte 2) (14:40)
-
IniziaSTRATEGIA 8 – Blood in the Streets (parte 3) (13:22)
-
IniziaLezione 20 – Rule The Beast (Strategie 2.0 – parte 1) (parte 1) (15:32)
-
IniziaLezione 20 – Rule The Beast (Strategie 2.0 – parte 1) (parte 2) (14:39)
-
IniziaLezione 20 – Rule The Beast (Strategie 2.0 – parte 1) (parte 3) (17:14)
-
IniziaSTRATEGIA 9 – Short Strangle Meccanici (Parte 1) (14:58)
-
IniziaSTRATEGIA 9 – Short Strangle Meccanici (Parte 2) (15:04)
-
IniziaSTRATEGIA 10 – Iron Condor Meccanici (10:33)
-
IniziaLezione 21 – Rule The Beast (Strategie 2.0 – parte 2 – Butterfly e Ratio Spread) (Parte 1) (16:37)
-
IniziaLezione 21 – Rule The Beast (Strategie 2.0 – parte 2 – Butterfly e Ratio Spread) (Parte 2) (14:50)
-
IniziaSTRATEGIA 11 – Stagionalità e Opzioni (Parte 1) (17:02)
-
IniziaSTRATEGIA 11 – Stagionalità e Opzioni (Parte 2) (16:22)
-
IniziaSTRATEGIA 11 – Stagionalità e Opzioni (Parte 3) (15:44)
-
IniziaLezione 22 – Master the Greeks (Strategie 3.0 – Gamma Scalping e Dynamic Hedging) (Parte 1) (11:52)
-
IniziaLezione 22 – Master the Greeks (Strategie 3.0 – Gamma Scalping e Dynamic Hedging) (Parte 2) (11:04)
-
IniziaLezione 22 – Master the Greeks (Strategie 3.0 – Gamma Scalping e Dynamic Hedging) (Parte 3) (15:39)
-
IniziaLezione 23 – Backtest di una Strategia Meccanica con le Opzioni II (Parte 1) (18:05)
-
IniziaLezione 23 – Backtest di una Strategia Meccanica con le Opzioni II (Parte 2) (16:40)
-
IniziaSTRATEGIA 12 – Backtest di una Strategia in Opzioni (Parte 1) (16:09)
-
IniziaSTRATEGIA 12 – Backtest di una Strategia in Opzioni (Parte 2) (9:15)
-
IniziaLezione 24 – Gli Aggiustamenti (parte 1 – Gestione Dinamica della Posizione) (Parte 1) (15:27)
-
IniziaLezione 24 – Gli Aggiustamenti (parte 1 – Gestione Dinamica della Posizione) (Parte 2) (15:39)
-
IniziaLezione 25 – Gli Aggiustamenti (parte 2 – Covered Writing) (15:40)
-
IniziaSTRATEGIA 13 – Short Strangle con Difesa Meccanica (12:42)
-
IniziaBONUS - Inserimento degli Ordini su IB di Vendita dello Strangle e Difesa Meccanica con il Future (14:40)
-
IniziaLezione 26 – Un Portafoglio di Strategie in Opzioni (Parte 1) (9:50)
-
IniziaLezione 26 – Un Portafoglio di Strategie in Opzioni (Parte 2) (16:32)
-
IniziaLezione 26 – Un Portafoglio di Strategie in Opzioni (Parte 3) (14:54)
-
IniziaLezione 26 – Un Portafoglio di Strategie in Opzioni (Parte 4) (16:07)
Domande Più Frequenti
E se ho bisogno di fattura, come devo fare?
- Carta di credito pagamento ed accesso al corso immediati: clicca il pulsante qui sotto,
- PayPal (scrivici per i dettagli),
- Bonifico bancario (scrivici per i dettagli).
Se hai bisogno di fattura, scrivici i dati di fatturazione PRIMA di iscriverti al corso e ti indicheremo come procedere. Cliccando sul pulsante qui sotto puoi effettuare il pagamento dell'acconto (e avere subito accesso al corso), poi basta seguire le indicazioni via email per effettuare il saldo della quota di partecipazione.